رتبه بندی شرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان

مقصود امیری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی مرتضی بکی حسکوئی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، مهدی بیگلری کامی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی ، ،دانشگاه رجاء قزوین، (مسئول مکاتبات)

چکیده

این مقاله به رتبه بندی اعتباری شرکتهای تولیدی حاضر در بورس تهران پرداخته است.در این راستا نسبت های مالی 181 شرکت تولیدی بورسی در طی 3 سال از روی صورتهای مالی آنها استخراج شده است.این نسبت های مالی، بیانگر میزان توانایی پرداخت اصل و فرع تسهیلات می باشند. ابتدا 50 شرکت انتخاب و توسط روش تاپسیس رتبه بندی می شود.  نسبت های مالی به عنوان معیار و وزن های هر معیار توسط روش آنتروپی شانون معلوم می شوند. سپس با این رتبه بندی ،شرکت ها به 4 طبقه تقسیم بندی می شوند.این دسته بندی به شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده می شود وتابع شبکه عصبی بعد از آموزش مورد تست قرار می گیرد. نتایج آماری حاکی از دسته بندی قوی شبکه می باشد.سپس همه شرکت های موجود در این پژوهش توسط شبکه عصبی دسته بندی می شوند.در نهایت نیز نظر خبره توسط پرسشنامه جمع آوری می شود و با نتایج شبکه عصبی مقایسه می شود که بیانگر این موضوع می باشد که نتایج شبکه عصبی بسیار نزدیک به نظر خبره می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه رتبه بندی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار مدلهای عصبی وفازی

با رتبه بندی شرکتها بر اساس شفافیت اطلاعات مالی می توان به تصمیم گیری بهتر در بورس اوراق بهادار کمک کرد. در این پژوهش با بررسی صورت های مالی شرکت ها و سنجش میزان شفافیت اطلاعات مالی ، نسبت به رتبه بندی آنها بر اساس مدل های عصبی و فازی پرداخته شده است. هدف دیگر تحقیق حاضر، مقایسه مدل های عصبی و فازی برای رتبه بندی شفافیت اطلاعات مالی شرکتها است. این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس شیوه گردآ...

متن کامل

پیش بینی بازده شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از مدلهای شبکه ها عصبی مصنوعی شعاع پایه

تا کنون برای پیش بینی بازده سهام و بازده شاخص از روش های متعددی استفاده شده است در این میان هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی یکی از روش های پیش بینی بازده شاخص بوده است. در حال حاضر به دنبال بررسی عملکرد شبکه عصبی شعاع پایه برای پیش‌بینی بازده شاخص هستیم. بدین منظور از شاخص بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و عملکرد شبکه عصبی شعاع پایه و شبکه عصبی پرسپترون مقایسه شده‌اند. نوع آزمون عملکر...

متن کامل

پیش‎بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی دقت پیش‎بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه‎های عصبی و درخت تصمیم‎گیری و مقایسه آن با مدل‎های خطی است. برای این منظور از یازده متغیر تأثیرگذار بر مدیریت سود به‎عنوان متغیرهای مستقل و اقلام تعهدی اختیاری به‎عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 55 شرکت از سال 1385 تا سال 1388 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت. از روش رگرسیون پنلی جهت مدل خطی و از شبکه عص...

متن کامل

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازد. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل. شبکه های عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه (mlp) است که به روش الگو...

متن کامل

رتبه بندی معیارهای مدل گوردن با استفاده از فرایند تحلیل شبکه(anp) در بورس اوراق بهادار تهران

براساس چشم انداز مدل gorden و به کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم گیری سرمایه گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به دست آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطۀ متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم گیری از روش(anp) و یا پروسۀ تحلیلی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دانش سرمایه گذاری

جلد ۲، شماره ۷، صفحات ۷۳-۸۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023